金融科技创新下的村镇银行信用风险防控　

摘要：随着我国经济发展增速减缓，国内银行业告别了过去的高速增长和巨额盈利，不良贷款激增，银行信用风险防控压力巨大。2017年4月，银监会《关于银行业风险防控工作的指导意见》重点强调加强银行业信用风险的防控。村镇银行作为新型农村金融机构，其服务对象多为农户和小微企业，因此在风险防控上面临着更大的压力。本文立足于山东省村镇银行发展的实际情况，深入剖析村镇银行信用风险的影响因素，结合当前金融科技创新发展趋势提出村镇银行防控信用风险的对策及建议。

关键词：村镇银行；信用风险；金融科技

一、前言

随着我国经济发展增速减缓，国内银行业告别了过去的高速增长和巨额盈利，不良贷款激增，银行信用风险防控压力巨大。2017年4月，银监会《关于银行业风险防控工作的指导意见》重点强调加强银行业信用风险的防控。三农发展一直以来都是国家重点关注的领域，中央一号文件连续多年提出要加强对“三农”的投入，加大金融支持力度，改善农村金融环境。为此，服务于农民、个体工商户和中小微企业的村镇银行应运而生。经过十年发展，村镇银行灵活、快捷的服务己经为农村经济发展做出了重要的贡献。但是由于村镇银行作为新型农村金融机构，其服务对象的特殊性，即多为农户和小微企业，其风险防控也就面临着更大的压力。随着现代科技的不断进步，以大数据、区块链和人工智能等为代表的新技术应用大幅度提高了我国社会生产和居民生活效率。同时，大数据和金融科技的蓬勃发展，也对我国银行业产生了深远的影响。大数据应用不仅可以拓宽商业银行业务发展空间，而且还加速了信贷产品创新，通过具体分析客户需求推出差异化存贷产品，改变当下银行产品同质化趋势，提升银行的核心竞争力。此外，数据的不断积累和科技的不断进步有助于银行搜集海量信息，分析客户的真实信用状况，有助于银行防控信用风险。在当前我国金融科技不断创新，人工智能和互联网金融异军突起的大背景下，加强村镇银行风险管控，提升村镇银行核心竞争力是当前亟待解决的问题。

二、文献综述

国内的村镇银行类似于国外的中小型社区银行，国外学者关于这类银行信用风险的研究较早，也较为深入，为我们研究村镇银行提供了经验借鉴。Stiglitz&Weiss(1981)的研究表明，道德风险和逆向选择是社区银行信用风险产生的主要原因，借款者清楚自身的真实信用水平，由于信息不对称，为了顺利获得贷款而隐瞒不利信息，容易引发逆向选择和道德风险。G.F.Udell&A.N.Berger(1995)认为大型银行抵触向信息获取困难的贷款人发放贷款，而社区银行常常因为信息不对称而使信用风险加剧。祝健，张传良（2010）认为村镇银行信用风险来自于经营环境和村镇银行自身两大方面，主要影响因素包含了国家信用体系、金融监管制度以及村镇银行自身风控机制等多个方面，并且有针对性地提出了加强村镇银行信用风险管理的对策建议。张丽屏，付剑平（2011）根据信息不对称理论对村镇银行信贷风险进行了分析。指出农业保险缺位和农户贷款时缺少抵押品对村镇银行信用风险具有重要影响。黄卉，蔡振宇（2014）将村镇银行信贷风险分为故意违约风险和被迫违约风险两类。故意违约风险是由于村镇银行和农户之间的信息不对称造成的；而被迫违约风险是由于不可抗力或不确定、突发性的原因造成的违约行为。

三、山东省村镇银行发展概况

山东省是我国沿海农业大省，是全国粮食和经济作物的重点产区。2017年山东省GDP总量达到7.27万亿元，其中农业生产总值增长3.5%。农业和相关小微企业的发展，都需要强有力的金融支持和资金保障。自2008年寿光张农商村镇银行成立至今，山东省已有村镇银行126家.

（一）山东省村镇银行发起设立情况

村镇银行的主发起行主要有政策性银行、国有控股银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行以及外资银行等。目前山东省辖区内设立并开业的村镇银行当中，主发起人以农村商业银行、城市商业银行等中小金融机构为主，共95家，占比80%以上。中国银行、国家开发银行等全国性大型股份制商业银行作为发起人设立的村镇银行只有23家，可见虽然银监会多次发文鼓励，但是大型银行对于发起设立村镇银行的积极性并不高。在控股模式上，众多发起行都采取了绝对控股模式，即主发起人持股比例超过50%，只有章丘齐鲁村镇银行、济宁蓝海村镇银行等28家村镇银行的发起行选择了相对控股模式。发起行的资质与风险管控水平对村镇银行的信用风险管理有着极其重要的影响，在绝对控股模式下，村镇银行受到较多政策干预，缺乏自主性和创新能力。

（二）山东省村镇银行业务发展情况

近年来，山东省村镇银行的数量大幅增加，特别是2014年以来新设立了40余家。与此同时村镇银行的资产负债规模不断扩张，存款吸收和贷款投放的力度也呈现出逐年增长的趋势，2017年第四季度，山东省村镇银行总资产规模达到814.6亿元，吸收各项存款842.7亿元，发放各项贷款总额为639.3亿元，其中95%以上投放于农户和中小企业，为支持山东“三农”经济发展做出了重要贡献。村镇银行设立的目的主要是为了支持农村经济的发展，服务“三农”，因此其主要业务就是发放农业贷款。“三农”行业具有高风险和低收益的特性，在现实中农户常常会因为无法防范自然灾害而难以偿还贷款本息，这会导致村镇银行不良贷款的大幅上升。目前山东省村镇银行的业务品种比较单一，仅限于存款、贷款等基本业务，缺乏差异化金融产品，整体创新能力有限，特色服务不足，难以有效满足农村金融市场的需求。

（三）山东省村镇银行信用风险管理存在的主要问题

1.不良贷款比率较高，信用风险较大。目前山东省村镇银行面临着较大的信用风险，最直接的表现是不良贷款比率较高，见图3。通过对比不同类型银行的数据发现，村镇银行的不良贷款比率远远高于其他金融机构。与一般金融机构相比，村镇银行贷款对象较为特殊，主要是低收入的贫困居民、小微型企业等弱势群体和弱势产业。这些客户信用意识普遍较差，相关信息难以收集，加之我国广大农村地区缺乏良好的信用环境，尤其是遇到宏观经济处于下行周期时，农户和小微企业经营更为困难，破产倒闭概率较高，村镇银行信用风险管理难度较大。2.风险管理水平较低，内控机制不健全。村镇银行从业人员的学历结构中87%为本科及以下学历，硕士学历占比非常少，员工风险防范意识和合规操作意识较差。信用风险评估以静态和定性分析为主，运用简单的财务分析和信贷评分等方法对客户进行贷前评估，缺乏现代化的计量评测和建模量化分析手段。村镇银行的客户贷款需求额度虽然不大，但是贷款次数较为频繁，同时缺乏优质的抵押担保品，这使得村镇银行的信贷质量堪忧。此外，村镇银行内控机制不健全，信贷人员违规操作发放人情贷款，员工合规操作意识不强，监督制度形同虚设，缺乏风险预警系统和事后有效的风险应急处理措施。3.过度行政干预，外部监管力度有待加强村镇银行成立的初衷是为了支持农村经济的发展，给予金融支持，所以不可避免的要承担一些政策性贷款任务，在支农惠农过程中，地方政府的干预使得村镇银行面临着较大的潜在信用风险。此外，对村镇银行的外部监管偏重于合规性监管，缺乏有效的监管手段。而且监管集中在事后监管，缺乏主动性和预见性，无法及时预警和处理村镇银行存在的信用风险。

四、加强村镇银行信用风险管理的对策及建议

（一）进一步提升村镇银行资本充足水平，拓宽资本补充渠道

资本是否充足是监管部门最为关注的指标之一，也是商业银行经营的先决条件和防御金融风险的重要体现，充足的资本可以直接用来弥补可能出现的贷款损失，抑制风险资产的过度膨胀，从而保护存款人的利益。2015年12月29日，中国人民银行公告指出为进一步完善宏观审慎评估体系（MacroprudentialAssessment），更加有效地防范系统性风险，从2016年起将正式运行宏观审慎评估体系对我国商业银行进行考核。资本和杠杆情况的考核是央行MPA考核的核心，资本充足率指标是核心的核心，它时否合格成为影响该行是否通过MPA考核的关键。作为小法人银行业机构，充足的资本对村镇银行抵御风险具有重大意义。与一般银行相比，村镇银行存在资本质量不高、资本结构不够合理、资本补充机制尤其是附属资本补充机制不完善等问题。对此，村镇银行应大力创新，不断优化资本结构，充分运用二级市场债券等各种融资工具充实资本金，提高资本充足度，增强资本实力。

（二）大力推进村镇银行多元化经营，提高非信贷资产比例

从资产结构的角度来看，目前贷款仍然是村镇银行最主要的资产业务，伴随而来的信用风险也较大，利息收入在其业务收入中占比超过百分之九十，是其主要的利润来源，这一比例远高于一般商业银行。目前我国利率市场化改革已经收官，存贷款利率管制己经放开，银行传统的存贷款利差空间将持续收窄，银行业竞争日趋激烈。此时非常有必要在村镇银行开展多元化经营，优化资产结构，提升非信贷资产比例，减少资金占用，增加利润增长点，提高资金使用效率，扩大村镇银行非利息收入来源，进而降低信用风险。

（三）与领先金融科技企业合作，打造差异化、特色化信贷产品

同质化经营是当前中国银行业发展的突出问题，随着互联网金融的快速发展和不断渗透，我国金融生态环境已发生重大改变，居民的理财方式和日常支付手段都已发生了变化；农村金融竞争主体多元化、激烈化格局已经形成；以招商银行、平安银行为代表的股份制银行创新应用人工智能、云计算和大数据等新兴技术，零售转型效果都已显现。村镇银行拼网点、比人员的经营方式和热衷放大额、轻零售的传统信贷模式已然适应不了互联网金融掀起的颠覆式竞争浪潮。以大数据为代表的新技术兴起对村镇银行来说是个契机，依托大数据技术，实现线上线下结合，在“三农”市场发展新的蓝海，提高其核心竞争力是当前亟待解决的问题。尽管部分银行做出了有益的探索，但在客户基础、业务结构、产品组合以及收入格局上，银行整体业务差异化仍然不明显。信贷产品的同质化将会导致供给过度和无序竞争，不利于金融服务水平的提高。面对激烈的市场竞争，村镇银行想要获得立足之地就必然以金融科技为驱动走上差异化发展道路。例如，针对农业经济高风险、低收益的特点，村镇银行可以与金融科技企业合作，发展基于大数据的农业供应链融资，沿产业链挖掘与核心企业交易频繁的上下游小微农企、农户等机构或个人，通过专业的金融信息服务平台更加精准的获取客户的征信情况、财务数据以及担保情况等信息，为客户提供高效便捷的贷款和理财服务。

（四）以大数据风控为技术支持，完善金融风险防控系统

1992年我国开始建设征信体系，经过25年的发展，现有征信体系覆盖范围仍然有限，至今还无法涵盖所有企业和个人的所有信用信息。我国商业银行对客户的贷前信用分析主要依靠财务报表，信息不对称使得银行掌握的客户信息无论在深度还是在真实性上都存在问题，导致银行无法准确地对客户的诚信做出判断，从而引发银行的信用风险。大数据技术的运用，可以帮助村镇银行更加科学的进行信息的采集和分类，提高其风险监控能力。通过建立数据模型，运用动态的数据抓取技术，对申请贷款的企业进行深入的分析和测评，挖掘优质客户，提高村镇银行的征信水平。对于个人金融风险的防控可以以大数据技术为支持，通过对个人客户支付结算、信用卡及理财等存贷款业务交易行为的多维度分析，确定个人信用等级和信用额度。农户和中小微企业普遍存在担保抵押品不足的问题，通过大数据挖掘和分析可以掌握企业真实的经营状况以及联保、互保等情况，进行贷后的跟踪监测，建立风险预警机制和危机处理制度使村镇银行能够及时采取相应措施，减少甚至防止损失的发生。

参考文献

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[11]杨懋.村镇银行小微业务风险防范研究[J].金融监管研究,2017,(3).

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[13]谭兴民.以大数据技术引领强化银行风险管控和不良资产处置[N].金融时报,2016,10.

李红 杨希 南开大学经济学院 山东财经大学东方学院

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