房贷信用风险评估系统设计分析　

摘要：近年来，贷款买房成为购房的常态，银行需要通过各种统计数据对贷款者进行信用评估，根据评估结果决定是否贷款，以此规避风险。据此，针对该问题进行调研，收集数据，利用数据挖掘原理，采用Ｗｅｋａ软件与贝叶斯模型，设计出房贷信用风险控制系统，为银行的房贷信用评估业务提供参考，为其他需要信用风险评级的机构或组织提供经验。

关键词：房贷；信用风险评级；数据挖掘

１基本软件与模型介绍

在构建该信用风险评估系统时，一是采用的是Ｗｅｋａ软件。该软件能对数据进行初步处理、分类、回归、聚类、关联规则等，并实现可视化操作。本文对收集的数据采用了初步处理、利用Ａｐｒｉｏｒｉ关联规则挖掘分析的方法。二是利用ＭＳＢＮｘ贝叶斯网分类工具，采用贝叶斯信念网络分类进行类型划分，利用相关的算法。以此确定出因素之间的相关关系以及相应的概率，为模型的建立以及结论的产生提供参考依据。

２房贷信用风险样本调查结果

本文选取６类最具代表性的指标，即财产状况、年龄、婚姻状况、有无固定电话、信用保证金额、信用等级。由于Ｗｅｋａ软件只识别英文，将以上６类用英文代替，分别是ｐｒｏｐｅｒｔｙ、ａｇｅ、ｓｔａｔｕｓ、ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ、ｃｒｅｄｉｔａｍｏｕｎｔ、ｃｌａｓｓ。调查结果如表１所示。

３数据挖掘过程

３．１数据初步处理。首先对数据进行初步处理，以保证数据挖掘的质量。依次进行数据缺失项处理；数据的标准化处理；数据的规范化处理，规范到［－１，＋１］区间。３．２Ａｐｒｉｏｒｉ关联规则挖掘分析。使用Ａｐｒｉｏｒｉ算法获取关联信息并进行分析，对初步处理的数据进行关联规则挖掘。采用支持度、置信度２个指标，分别确定数据集的频繁程度、Ｙ在包含Ｘ的事物出现的概率。同时将满足最小支持度、最小置信度阈值的规则称为强规则。首先，采用支持度阈值为２５％、置信度阈值为８５％，对挖掘的最佳关联规则第１、２条进行分析。结果表明有房产与信用额度有强关联（ｌｉｆｔ＝１．２２＞１）；年龄在３５～４９与信用额度小关联较小（ｌｉｆｔ＝１．０７）。随后采用置信度阈值为５５％进行分析，找出：“ｓｔａｔｕｓ＝ｍａｌｅｓｉｎｇｌｅ，ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ＝ｎｏｎｅ＝＝＞ｐｒｏｐｅｒｔｙ＝ｒｅａｌｅｓｔａｔｅ”规则的置信度和提升读。结果表明有房产单身男性与没有电话号码有强关联规（ｌｉｆｔ＝１．２２）。

４数据挖掘分类分析结果

通过上述过程得出的结果，运用ＭＳＢＮｘ工具中的贝叶斯信念网络分类方法进行分析，得出最终的结果。贝叶斯信念网络分类：首先，将年龄与信用额度离散成３类，得到年龄与信用额度离散结果，随后，构建贝叶斯信念网络分类进行类型划分，如图１中椭圆圈及箭头所构成的网络。最后，可求得信用等级（ｃｌａｓｓ）好（Ｇｏｏｄ）、坏（ｂａｄ）的概率。例：求“有车、年龄超过５０岁、无电话、信用额小于３０００”的信贷评级。根据系统给出的结果得出ｇｏｏｄ、ｂａｄ概率分别为０．８３５４４３、０．１６４５５７，信用等级好的概率大，故银行可提供贷款给借款人。

５结语

由于实际情况复杂，本文只选取６类代表性指标调查，设计出信用风险评估系统，并给出操作示范。最终决策客观、规范，实现风险控制的目标。同时为其他需要信用风险评估的机构或组织提供了一个有效的操作方法，这是该信用风险评估系统更为深层的作用。

马楠蓝 李雨芹 曹云 吴沁欣 西华大学

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